Komputasi Saintifik

Universitas Indonesia

Deskripsi

Komputasi saintifik adalah bidang ilmu yang mempelajari model-model matematika dan analisa kuantitatif yang terkait dengan melibatkan pemanfaatan komputer. Pada kuliah ini komputasi saintifik difokuskan pada harga saham dan model di sains. Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan Komputasi Saintifik di bidang Sains dan Keuangan. Topik bahasan utamanya meliputi: Komputasi Saintifik, teori peluang, random walk dan Brownian motion, persamaan diferensial stokastik (PDS), metode Euler-Maruyama (EM) dan metode Milstein, sifat konvergensi dan stabilitas metode EM dan Milstein, Simulasi Monte Carlo, model PDS harga saham, model PDS di bidang sains. Pendekatan pemelajaran yang digunakan adalah e-Learning.

Pemula Menengah Mahir

Capaian Mata Kuliah


2. 1 Kompetensi (Sasaran Pemelajaran Terminal)
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan Komputasi Saintifik di bidang Sains dan Keuangan (C3)
2. 2 Sub-kompetensi (Sasaran Pemelajaran Penunjang):
2.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi saintifik dan beberapa contoh aplikasinya (C2)
2.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan model deterministik dan model stokastik (C2)
2.2.3 Mahasiswa mampu menjelaskan teori probabilitas yang mendasari persamaan diferensial stokastik (PDS) (C2)
2.2.4 Mahasiswa mampu menjelaskan dan mensimulasikan Random walk dan Brownian Motion (C3)
2.2.5 Mahasiswa mampu menjelaskan dasar stokastik kalkulus dan persamaan diferensial stokastik (C3)
2.2.6 Mahasiswa mampu menjelaskan dan mensimulasikan metode numerik PDS:
metode Euler-Maruyama dan metode Milstein (C3)
2.2.7 Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengukur konvergensi metode numerik pada model PDS (C2)
2.2.8 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan stabilitas model dan
metode numerik PDS (C2)
2.2.9 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan metode numerik PDS: metode Monte Carlo (C3)
2.2.10 Mahasiswa mampu menerapkan metode numerik PDS pada bidang sains dan matematika keuangan (C3)
2.2.11 Mahasiswa mampu menjelaskan dan mensimulasikan model PDS pada harga saham (C3)
2.2.12 Mahasiswa mampu menjelaskan dan mensimulasikan model PDS pada bidang sains (C3

Pokok Bahasan


[1]Komputasi Sintifik,  Model Deterministik dan Model Stokastik
[2]Teori Peluang
[3]Random walk dan Brownian Motion
[4]Persamaan Diferensial Stokastik (PDS)
[5]Metode-metode numerik PDS: metode Euler-Maruyama (EM) dan metode Milstein
[6]Konvergensi metode EM dan metode Milstein
[7]Stabilitas model dan metode numerik PDS
[8]Metode numerik PDS: metode Monte Carlo
[9]Implementasi metode numerik PDS pada bidang sains dan matematika keuangan
[10]Model pergerakkan harga saham
[11]Model di bidang sains

Course

Durasi Kuliah
Instructor: BEVINA DESJWIANDRA HANDARI
Max. students: 100
Attending: 0